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山东大学数学学院概率论与数理统计研究所史敬涛教授简介

shijingtao

史敬涛

  • 史敬涛

男,1978年生,副教授,硕士生导师。

  • 工作经历

  • 2013.3—至今,山东大学数学学院,硕士生导师
  • 2011.3-2011.6,新疆昌吉学院数学系,支教
  • 2010.12—至今,山东大学数学学院,副教授
  • 2005.9—2010.11,山东大学数学学院,讲师
  • 2003.7—2005.8,山东大学数学与系统科学学院,助教
  • 学习经历

  • 2010.7—2013.7,山东大学数学学院,系统科学博士后流动站,博士后
  • 2005.9—2009.12,山东大学数学学院,运筹学与控制论专业,博士学位
  • 2000.9—2003.6,山东大学数学与系统科学学院,概率论与数理统计专业,硕士学位
  • 1996.9—2000.6,山东大学数学与系统科学学院,计算数学与应用软件专业,学士学位
  • 讲授课程

  • 本科生课程: 高等数学,概率论与数理统计,利息理论,多元统计分析,时间序列分析,应用回归分析
  • 研究生课程:现代优化理论(与吴臻合上)、专业实践
  • 教研项目

  • 2012.7-2013.5,金融证券市场中的最优投资组合与消费选择问题研究,山东大学大学生科技创新基金,指导教师
  • 2012.7-2013.5,金融时间序列分析建模与预测,山东大学大学生科技创新基金,指导教师
  • 2012.5-2013.9,《时间序列分析》课程的教学改革与创新,山东大学数学学院数学基地建设教研基金,负责人
  • 2009.6-2010.6,金融危机下钢铁行业的困境及未来发展前景的预测,山东大学大学生科技创新基金,指导教师
  • 2009.6-2010.6,利率变动对寿险业影响的统计分析,山东大学大学生科技创新基金,指导教师
  • 2008.3-2010.3,人口老龄化与中国寿险业发展的机遇与挑战,山东大学大学生科研训练项目,指导教师
  • 2008.3-2010.3,保险精算系列课程建设及学生科研训练项目,山东大学数学学院数学基地建设教研基金,负责人
  • 2005.4-2007.4,统计学相关课程的教学改革与创新,山东大学数学学院数学基地建设教研基金,负责人
  • 参编教材

  • 刘建亚、吴臻主编,史敬涛、胡发胜编,大学数学学习指南(概率统计第二版),山东大学出版社,2012。
  • 刘建亚,吴臻主编,胡发胜,宿洁,史敬涛编,大学数学学习指南(概率统计分册),山东大学出版社,2004.
  • 教研论文

  • 史敬涛,吴臻,大学生科技创新与时间序列分析课程教学的实践,第二届高等教育理工类课程教学研讨会论文集,1599—1602,Scientific Research,泰安,2012年11月。
  • 史敬涛,陈建良,大学生科研训练与保险精算类课程教学的实践,高等理科教育,2011年第5期,130–132.
  • 学术访问经历

  • 2013.7-2013.8,澳门大学数学系,访问学者
  • 2013.6,西南财经大学经济数学学院,邀请报告
  • 2013.5,吉林大学数学学院,邀请报告
  • 2013.4,山东科技大学信息科学与工程学院,邀请报告
  • 2013.1,澳门大学数学系,邀请报告
  • 2011.8,香港理工大学应用数学系,合作研究员
  • 2011.2,香港理工大学应用数学系,合作研究员
  • 2010.7-2010.8,香港理工大学应用数学系,合作研究员
  • 学术会议

  • 2013.7.29-31 全国青年教师数学控制理论与应用学术会议(华南师范大学,广州),邀请报告
  • 2013.7.6-13 随机最优控制问题的数值方法学术研讨会(济南),邀请报告
  • 2013.4.19-22 正倒向随机最优控制国际学术研讨会(青岛),邀请报告
  • 2012.12.5-7 第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议(广州),口头报告、分会场副主席
  • 2012.8.4-5 第3届纪念李训经先生学术研讨会(青岛),邀请报告
  • 2012.7.25-27 第31届中国控制会议(合肥),口头报告、分会场主席
  • 2012.7.23-27 全国青年教师数学控制理论与应用学术会议(复旦大学,上海),邀请报告
  • 2012.3.25 随机系统与网络控制学术研讨会(泰安),邀请报告
  • 2011.11.4 倒向随机微分方程理论及应用学术研讨会(吉林大学,长春),邀请报告
  • 2011.7.22-24 第30届中国控制会议(烟台),口头报告、分会场主席
  • 2010.6.9-11 第8届IEEE控制与自动化国际会议(厦门),口头报告
  • 2010.5.26-28 第22届中国控制与决策会议(徐州),口头报告、分会场主席
  • 研究领域

随机控制,倒向随机微分方程,时滞随机系统,金融数学,保险精算

  • 学术任职

IEEE 会员(2012-),中国自动化学会会员(2012-),美国数学评论特邀评论员(2013-)

  • 科研项目

主持项目:

  • 2013.1-2015.12,正倒向随机控制系统的最大值原理及其与动态规划的关系,国家自然科学青年基金项目
  • 2012.1-2012.12,时滞随机系统的最优控制理论及其应用,国家自然科学数学天元青年基金项目
  • 2011.7-2014.7,随机控制与微分对策的优化理论及其应用,山东省自然科学青年基金项目
  • 2010年度,时滞随机系统最优控制理论及其应用,第四十八批中国博士后科学基金面上资助(独立)
  • 2010年度,带延迟的随机系统的最优控制理论及其应用,山东省博士后创新项目专项资助(独立)
  • 2010.6-2012.12,随机时滞系统最优控制理论及其应用,山东大学自主创新基金(自然科学类专项)自由探索项目

参与项目:

  • 2014.1-2016.12,G-期望下的BSDE和随机最优控制理论及其在金融中的应用,国家自然科学青年基金项目
  • 2012.1-2015.12,G-期望和g-期望在金融风险度量、控制及相关问题中的应用研究,国家自然科学面上基金项目
  • 2012.1-2015.12,随机微分对策和随机控制理论及其应用,国家自然科学面上基金项目
  • 2011.7-2014.7,正倒向随机系统理论及其应用,山东省优秀中青年科学家科研奖励基金
  • 2011.1-2011.12,金融中的一些随机优化和博弈问题,国家自然科学数学天元青年基金项目
  • 2010.7-2013.7,随机优化理论及其在金融中的应用,山东省自然科学青年基金项目
  • 2009.6-2011.12,随机控制和对策理论及其在金融中的应用,山东大学自主创新基金(自然科学类专项)自由探索项目
  • 2008.1-2010.12,随机微分对策理论及其应用,国家自然科学青年基金项目
  • 2007.1-2009.12,部分可观测信息下的随机最优控制理论及其应用,国家自然科学面上基金项目
  • 2007.1-2009.12,部分可观测信息下的正倒向随机系统最优控制问题的研究,教育部高等学校博士学科点专项科研基金
  • 2007.1-2009.12,部分可观测信息下的随机递归效用优化问题及其应用,山东省自然科学重点基金项目
  • 2004.1-2006.12,随机最优控制理论及其在金融中的应用,国家自然科学面上基金项目
  • 科研奖励

  • 2012.12 第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议 (ICARCV2012)最佳论文提名奖,独立
  • 2010.5 第22届中国控制与决策会议(CCDC2010)张嗣瀛优秀青年论文奖,独立
  • 2007.12 第五届中国科协期刊优秀学术论文奖,第一位(1/2)
  • 科研论文

  1. Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming in Stochastic Differential Games and Applications, to appear in American Journal of Operations Research, Vol. 3, No. 6, 2013.
  2. Jingtao Shi, Relationship between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions, to appear in Optimal Control Applications and Methods. (SCI)
  3. 史敬涛,相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策, 系统工程学报,录用。
  4. Ning Du, Jingtao Shi, Wenbin Liu, An Effective Gradient Projection Method for Stochastic Optimal Control, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Vol. 10, No. 4, 757-774, 2013. (SCI)
  5. Jingtao Shi, Optimal Control of BSDEs with Time Delayed Generators Driven by Brownian Motions and Poisson Random Measures, Proceedings of the 32th Chinese Control Conference, 1575-1580, July 26-28, Xi’an, China, 2013. (EI, ISTP)
  6. Jingtao Shi, Zhiyong Yu, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2013, Article ID 285241, 12 pages. (SCI, EI)
  7. Jingtao Shi, Sufficient Conditions of Optimality for Mean-Field Stochastic Control Problems, Proceedings of The 12th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, 747-752, December 5-7, Guangzhou, China, 2012. (EI, ISTP)(获ICARCV2012最佳论文提名奖)
  8. Jingtao Shi, Stochastic Control of Jump Diffusions, Stochastic Modeling and Control, Chapter 7, 119-146, Intech-Open Access Company, Croatia, 2012. ISBN: 978-953-51-0830-6.
  9. Jianhui Huang, Jingtao Shi, Maximum Principle for Optimal Control of Fully Coupled Forward-backward Stochastic Differential Delayed Equations, ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, Vol. 18, No. 3, 1073-1096, 2012. (SCI)
  10. Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Risk-sensitive Stochastic Control Problem and Applications to Finance, Stochastic Analysis and Applications, Vol. 30, No. 6, 997-1018, 2012. (SCI)
  11. Jingtao Shi, Global Maximum Principle for the Forward- backward Stochastic Optimal Control Problem with Poisson Jumps, Asian Journal of Control, Vol. 14, No. 5, 1355-1365, 2012. (SCI)
  12. Jingtao Shi, Zhen Wu, Necessary Condition for Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with Random Jumps, Proceedings of the 31th Chinese Control Conference, 1620-1627, July 25-27, Hefei, China, 2012. (EI, ISTP)
  13. Jianhui Huang, Xun Li, Jingtao Shi, Forward-Backward Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Delay, Systems & Control Letters, Vol. 61, No. 5, 623-630, 2012. (SCI, EI)
  14. Jingtao Shi, Necessary Conditions for Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Systems with Random Jumps, International Journal of Stochastic Analysis, Vol. 2012, Article ID 258674, 50 pages.
  15. 史敬涛,带 Poisson 跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理,中国科学:数学,第42卷,第3期, 251-270,2012.
  16. Jingtao Shi, Zhen Wu, Relationship between MP and DPP for the Optimal Control Problem of Jump Diffusions, Applied Mathematics and Optimization, Vol. 63, No. 2, 151-189, 2011. (SCI)
  17. Jingtao Shi, Zhen Wu, A Risk-sensitive Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and its Applications, Acta Mathematica Scientia, English Series, Vol. 31(B), No. 2, 419-433, 2011. (SCI)
  18. Jingtao Shi, Zhen Wu, A Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and Applications to Finance, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, Vol. 27, No. 2, 127-137, 2011.
  19. Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Control Systems with Delay, Proceedings of the 8th Asian Control Conference, 1210-1215, May 15-18, Kaohsiung, Taiwan, 2011. (EI, ISTP)
  20. Jingtao Shi, Optimal Control of Backward Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators, Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, 1285-1289, July 22-24, Yantai, China, 2011. (EI, ISTP)
  21. Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 145, No. 3, 543-578, 2010. (SCI)
  22. Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Forward- Backward Stochastic Control System with Random Jumps and Applications to Finance, Journal of Systems Science and Complexity, Vol. 23, No.2, 219-231, 2010. (SCI, EI)
  23. Jingtao Shi, Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions and Applications to Finance, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Control and Automation, 1512-1518, June 9-11, Xiamen, China, 2010. (EI,ISTP)
  24. Jingtao Shi, The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with State Constraints, Proceedings of the 22th Chinese Control and Decision Conference,572-578, May 26-28, Xuzhou, China, 2010. (EI,ISTP) (获张嗣瀛优秀青年论文奖)
  25. Jingtao Shi, The Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications to Finance, Proceedings of the 29th Chinese Control Conference,1535-1540, July 29-31, Beijing, China, 2010. (EI,ISTP)
  26. Jingtao Shi, Zhen Wu, One Kind of Fully Coupled Linear Quadratic Stochastic Control Problem with Random Jumps, Acta Automatica Sinica, Vol. 35, No. 1, 92-97, 2009. (EI)
  27. Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System with random jumps, Proceedings of the 26th Chinese Control Conference, July 26-31, Zhangjiajie, China, 375-380, 2007. (EI, ISTP)
  28. 史敬涛,状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理,山东大学学报(理学版),Vol. 42, No. 1, 44-48, 2007.
  29. Jingtao Shi, Zhen Wu, The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System, ACTA Automatica Sinica, Vol. 32, No. 2, 161-169, 2006. (EI) (获第五届中国科协期刊优秀学术论文奖)
  30. 史敬涛,吴臻,一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题,高校应用数学学报,Ser. A, Vol. 20, No. 1, 1-7, 2005.
  31. 史敬涛,吴臻,完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题,山东大学学报(理学版),Vol. 40, No. 1, 11-17, 2005.
  32. 王光臣,史敬涛,一类关于投资组合和消费选择的最优控制问题,山东大学学报(理学版),Vol. 39, No. 4, 1-6, 2004.
  33. 史敬涛,吴臻,证券市场中一类最优投资组合及消费的选择问题,自动化理论、技术与应用(第9卷) – 中国自动化学会第17届全国青年学术年会论文集,北戴河,95-98,中国农业科技出版社,2002.
  • 在读研究生(以入学时间为序)

硕士:石晓涵(与吴臻合带),白凯敏(与林路合带)

  • 联系方式

  • E-mail: shijingtao@sdu.edu.cn
  • shijingtao2010@gmail.com
  • shijingtao2002@163.com
  • 办公电话: (86)531-88363470
  • 传真: (86)531-88564652
  • 通讯地址: 中国济南 山大南路27号 山东大学数学学院(250100)
  • www.sdzk.org